Seminár Centra pre ekonómiu a financie 14.11.2007

[stehlikova]

Vážení kolegovia,

pozývame Vás na seminár Centra pre ekonómiu a financie Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Jeho obsahom bude prednáška:

Alexandra Urbánová Csajková (NBS)
"Extreme value theory - Teória extrémnych hodnôt"

ktorá sa uskutoční v stredu 14.11.2007 o 15:00 hod. v miestnosti F1-326 FMFI
UK.

Abstrakt prednášky:

EVT slúži na modelovanie a meranie extrémnych hodnôt. Z toho dôvodu sa začala
používa aj v modelovaní extrémnych rizík v oblasti riadenia rizík. Všeobecne
používaná metóda VaR (value-at-risk) pomerne dobre zachytáva rozdelenie strát
(z dôvodu vystavenia sa riziku) v oblasti stredu rozdelenia. V mnohých
prípadoch nás však zaujímajú konce daného rozdelenia, kde dochádza k
najväčším stratám. Predstavíme Vám prehľad modelovania extrémnych hodnôt (a
teda aj extrémnych strát), kde sa hlavne sústreďujeme na tzv. "block maxima"
modely a POT (peaks-over-threshold) modely.

Viac informácií o seminároch nájdete na web-stránke:
http://www.defm.fmph.uniba.sk/
v časti "Aktuality a seminare".

UPOZORNENIE PRE MOTORIZOVANÝCH NÁVŠTEVNÍKOV:
Vzhľadom na dopravné obmedzenia v okolí FMFI Vám odporúčame vytlačiť si túto
pozvánku a vziať ju so sebou pre prípad kontroly policajnou hliadkou..

Tešíme sa na Vašu účasť,

CEF