Seminár centra pre ekonómiu a financie 8.4.2009

Vážení kolegovia,

pozývame Vás na seminár Centra pre ekonómiu a financie Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Jeho obsahom bude prednáška:

Vladimír Mlynarovič (FSEV UK):
"Nástroje na podporu optimalizácie investičnej stratégie penzijného fondu"

ktorá sa uskutoční v stredu 8.4.2009 o 15:00 hod.
v posluchárni C na FMFI UK.

Abstrakt prednášky:
Príspevok vychádzajúc z analýzy konkurenčného prostredia, ekonometrického
modelovania závislosti kľúčového akciového indexu od makroekonomického
vývoja ekonomiky USA a technickej analýzy historického vývoja vybraných
svetových akciových indexov prezentuje optimalizáciu investičnej stratégie
dôchodkového fondu na báze krátkodobých historických údajov o vývoji
dôchodkovej jednotky trhovej konkurencie, dlhodobých historických údajov o
vybraných sektorových a regionálnych indexoch, dlhopisoch a nástrojoch
peňažného trhu a dlhodobých historických údajov o reprezentatívnych
podmnožinách individuálnych aktív vybraných sektorových a regionálnych
indexov. Metodológia v prvej etape aplikuje replikačné procedúry na
konštrukciu krátkodobého benchmarku priemernej dôchodkovej jednotky, v
druhej etape sa rovnaké procedúry aplikujú na optimalizáciu takej
investičnej stratégie v priestore indexov a individuálnych stratégií, ktorá
z dlhodobého historického hľadiska "poráža" benchmark prostredníctvom
sústavy individuálne optimalizovaných stratégií v rámci stanoveného
rizikového rozpočtu a v tretej etape sa regionálne a sektorové indexy
replikujú v priestoroch ich individuálnych aktív.

Viac informácií o seminároch nájdete na web-stránke:
http://www.defm.fmph.uniba.sk/
v časti "Aktuality a seminare".

Tešíme sa na Vašu účasť,

CEF